商品期货价格波动加大，有投资者开始关注起期货的“套利交易”。

期货的跨期套利交易是指同种商品不同月份的期货合约出现不合理的价差，投资者买入价格较低月份的期货合约，卖出价格较高月份的合约，以期在两者价差渐趋合理后，平仓获利。以期铜为例，如果近期合约涨幅较小，远期合约涨幅较大，投资者可买入近期合约，同时卖出远期合约，进行跨期套利。

而跨商品套利是两种价格相互关联的商品之间，出现不合理的价格差距，投资者买入较低价格的商品合约，同时卖出较高价格的商品合约，在价差恢复合理范围后平仓获利。在期货市场上，大豆、豆粕及豆油合约之间常常出现这类套利机会。

有专家表示，套利交易并不是没有风险，其低风险主要是针对“纯投机”交易的高风险而言的。